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2021-04-08 14:56c為什么是對的 c和d有什么區(qū)別 感覺都是用錯了數(shù)據(jù)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-08 16:36
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同學(xué)你好，題目問的是在model specification，也就是模型的設(shè)定過程中（換句話說這個是在建模過程中）產(chǎn)生的問題，C這里是明明有更合適的分布卻不用，比如股價是服從對數(shù)正態(tài)分布，卻偏偏要假設(shè)它是服從正態(tài)分布的，所以這個就屬于設(shè)定過程的錯誤。而D選項，已經(jīng)具體說到了數(shù)據(jù)的樣本期限，這個就屬于已經(jīng)建完模型了，開始跑數(shù)據(jù)或者是用數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行校驗，才會考慮樣本的期限對不對這個問題。所以D不對。
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