周同學(xué)
2021-04-08 16:18老師你好 想問(wèn)下這題的相關(guān)系數(shù)不變 是怎么判斷出來(lái)的,就算波動(dòng)率不改變的話,us equity和emerging equity的量不是改變了嗎,這樣的話 expectation不是會(huì)變嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-08 18:12
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同學(xué)你好,相關(guān)系數(shù)是研究變量之間線性相關(guān)程度的量。比如資產(chǎn)A和B的相關(guān)系數(shù)0.5,無(wú)論所少個(gè)A或多少個(gè)B,二者的相關(guān)系數(shù)仍是0.5。即量的改變,不會(huì)影響相關(guān)系數(shù)。(即單位A與單位B之間關(guān)系是0.5)
這道題沒(méi)有說(shuō)明相關(guān)系數(shù)改變,所以默認(rèn)不變
