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Danyi助教
2021-04-08 16:58
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└(^o^)┘同學你好，
利率上升，那么債券價格下降，因為久期越大對價格反應越大，這種情況下價格下降的大。所以要降低久期。
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老師，短期不是價格風險占主導嗎
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第四題
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老師，如果利率下降，價格上升，久期是要降低嗎
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老師講義里面其實講的是組合管理利用到久期的知識。也就是如果你預測到未來利率上升，那么就要配置久期小的債券。這個是三級的內容，了解一下即可，一級并不涉及，考慮的角度不同。
notes上這道第四題其實出題并不是很嚴謹，答案僅僅是從波動率的角度來進行的解釋：也就是因為短期波動率比長期大，所以導致風險大。建議以原版書的題目為準，notes上面的題目有些考慮的角度不夠嚴謹
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