lucky
2021-04-08 17:03第612題,為什么計算的時候用的是expected duration呢,還有,在兩個DV01相除時,怎么判斷是誰除以誰呢
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1個回答
Adam助教
2021-04-08 18:54
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同學你好,
今天的久期說明:在現(xiàn)在看,未來利率變動一單位,債券價格變動5.9.(整個這6個月都是這樣的特征)
但綜合考慮各種因素后,認為他的久期應該是6.2.這是一種預測的狀態(tài),預測的是未來六個月的變動。
做對沖是為了將未來六個月的價格變動的風險消化掉。因此選擇估計的久期更好
原資產/對沖工具
