藤同學(xué)
2021-04-08 18:36這道題中l(wèi)oss10M-20%，18M-50%, 25M-30%，指的是每種損失發(fā)生的可能性，而不是違約概率對應(yīng)的累計損失，所以應(yīng)當(dāng)加權(quán)平均計算出：如果違約-則損失的值。95%-5%反映的是違約概率？這里剛開始搞混了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-04-09 14:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里不需要想太多，題目給出了3種可能出現(xiàn)的損失值和各自的概率，求一個期望值就可以了。
95%是沒有發(fā)生損失的概率，5%是發(fā)生單一損失的概率。
0
0
0
0
