韓同學(xué)
2021-04-08 19:40老師,請(qǐng)幫忙解釋下選項(xiàng)c,信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是怎么用var的
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-09 15:21
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同學(xué)你好,credit risk中IRB=WCL-EL,使用99.9%VaR,operation risk使用99.9%VaR
