186****0625
2021-04-08 22:18老師好,如果第二個(gè)是Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 500 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put這樣,就不存在基差風(fēng)險(xiǎn)吧。 這個(gè)at the money起到個(gè)什么作用?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-09 18:27
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同學(xué)你好,
也存在。
這個(gè)ATM ,說明此時(shí)put的delta=-0.5.
說明對沖1個(gè)put需要0.5個(gè)標(biāo)的。
你這里500個(gè)put其實(shí)只需要250個(gè)標(biāo)的就可以了。多了很多標(biāo)的
