國同學(xué)
2021-04-08 23:02老師,請問女39題D選項和40題問法不是一樣的嗎?不是說指數(shù)法無記憶性嗎?為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive?
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1個回答
Jenny助教
2021-04-09 17:05
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同學(xué)你好,一般來說,given,conditional on是在算條件違約概率,這個用指數(shù)分布來計算就可以了。
而followed by 表示同時發(fā)生,第一年不違約,第二年違約同時發(fā)生的概率,就相當(dāng)于在求marginal default probability了,或者說算的是聯(lián)合違約概率,也就是CDP2-CDP1。
