程同學(xué)
2021-04-08 23:38請(qǐng)問(wèn)這一步展開(kāi)的原理是什么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-09 09:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)棣沂墙鼐囗?xiàng)，也就是常數(shù)，常數(shù)的方差是0，所以原式子只有兩個(gè)變量，也就是求ΦT（t-1）+εt的方差，他用到的公式其實(shí)就是var（x+y）=sigma x^2+sigma y^2+2cov(x,y) 。帶進(jìn)去就是老師寫(xiě)的這個(gè)結(jié)果了。
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