138****5491
2021-04-09 12:33117題能再講一下嗎 b為什么不對
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-09 17:27
該回答已被題主采納
同學你好,cap代表的是cumulative accuracy profile,可以用于刻畫累計真實違約概率,B選項錯在如果隨機模型不能區(qū)分好的客戶與壞的客戶的話,那么累計的違約概率與客戶的信用評分是近似均勻的,所以才不能區(qū)分究竟是哪一類客戶造成了違約,因此這時候AR的比率應該趨近于0而不是50%。
