王同學(xué)
2021-04-09 13:03沒(méi)看懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-09 17:40
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同學(xué)你好,可以具體說(shuō)一下是哪里沒(méi)看懂嗎?提問(wèn)具體一點(diǎn),這樣我能更有針對(duì)性地回答你哦。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng) Long put 違約概率和敞口都下降了也是同向變動(dòng),為什么不是WWR
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追答
同學(xué)你好,WWR除了同向變動(dòng)以外,還要求最終CVA整體是上升的,那么如果PD和EAD都是下降的,那么CVA整體肯定是下降的,所以不能算是WWR。
