王同學(xué)
2021-04-09 14:06請問這里WCL的20000是怎么來的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-09 17:31
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同學(xué)你好,每個(gè)credit的價(jià)值是1000000/50=20000, 因?yàn)轭}目沒有額外說明,那么我們就默認(rèn)為違約的時(shí)候,損失率是100%。所以,違約的時(shí)候每個(gè)credit損失就是20000.
