王同學(xué)
2021-04-09 15:02請(qǐng)問(wèn)指數(shù)分布conditional PD 和 marginal PD 有什么區(qū)別,怎么計(jì)算
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-09 17:37
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同學(xué)你好,一般來(lái)說(shuō),條件違約概率這個(gè)用指數(shù)分布來(lái)計(jì)算就可以了,常見(jiàn)的關(guān)鍵詞是given,conditional on。
如果是marginal PD,也就是邊際違約概率,它是一個(gè)聯(lián)合違約概率,比如第一年不違約,第二年違約同時(shí)發(fā)生的概率,所以是CDP2-CDP1。
