陳同學(xué)
2021-04-09 17:00在frm一級(jí)中檢驗(yàn)正態(tài)分布的方法有兩個(gè)，和frm二級(jí)中檢驗(yàn)收益率服從正態(tài)分布的QQ plot有什么去區(qū)別?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-09 17:58
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同學(xué)你好，這三種方法的核心思想都不一樣的。
jaque bera方法的核心是檢驗(yàn)金融數(shù)據(jù)的偏度和超額峰度是不是同時(shí)等于0。因?yàn)檎龖B(tài)分布的偏度和超額峰度是同時(shí)等于0 的，通過(guò)計(jì)算JB統(tǒng)計(jì)量，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大于關(guān)鍵值就可以拒絕原假設(shè)，得到分布不服從于正態(tài)分布的結(jié)論。
冪律的核心思想是：正態(tài)分布的峰度是常峰態(tài)，所以尾部形態(tài)不是肥尾，那么當(dāng)取值越偏離均值的時(shí)候，對(duì)應(yīng)數(shù)值被取到概率應(yīng)該迅速衰減。如果衰減的速度較慢，則可以證明原分布具有肥尾的特點(diǎn)。
QQ 曲線研究的是一個(gè)圖形。橫坐標(biāo)是特定的理論分布的分位數(shù)，比如正態(tài)分布的分位數(shù)?？v坐標(biāo)是經(jīng)驗(yàn)分布的分位數(shù)，要求的分布的分位數(shù)。
QQ 曲線為直線表示數(shù)據(jù)和分布吻合較好，可以確認(rèn)實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)自于這個(gè)理論分布。
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