Austin
2021-04-09 19:10是否可以解釋這題的意思
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-13 18:16
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同學(xué)你好，其中一個(gè)董事會(huì)成員建議首席信息官查看下一些在最近年份有很強(qiáng)業(yè)績表現(xiàn)的對(duì)沖基金。CRO熟悉其中的很多基金，了解到其中一些基金大量投資于非流動(dòng)資產(chǎn)，意識(shí)到這可能會(huì)導(dǎo)致基于每日收益的標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)度量對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生誤導(dǎo)。A選項(xiàng)是正確的，因?yàn)閷?duì)沖基金與其他投資產(chǎn)品的相關(guān)性是很低的，由于分散化的效果產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較低。B選項(xiàng)說反了，不頻繁的交易會(huì)平滑每日盯市交易的波動(dòng)性，造成低波動(dòng)性。C選項(xiàng)也是錯(cuò)誤的，因?yàn)椴▌?dòng)性會(huì)較小。D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，因?yàn)椴▌?dòng)率低，sharpe ratio=[E(Rp)－Rf]/σp,會(huì)產(chǎn)生較高的sharpe ratio
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