Austin
2021-04-09 19:10是否可以解釋這題的意思
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
185****8043助教
2021-04-13 18:16
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其中一個董事會成員建議首席信息官查看下一些在最近年份有很強(qiáng)業(yè)績表現(xiàn)的對沖基金。CRO熟悉其中的很多基金，了解到其中一些基金大量投資于非流動資產(chǎn)，意識到這可能會導(dǎo)致基于每日收益的標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)度量對其風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生誤導(dǎo)。A選項(xiàng)是正確的，因?yàn)閷_基金與其他投資產(chǎn)品的相關(guān)性是很低的，由于分散化的效果產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會比較低。B選項(xiàng)說反了，不頻繁的交易會平滑每日盯市交易的波動性，造成低波動性。C選項(xiàng)也是錯誤的，因?yàn)椴▌有詴^小。D選項(xiàng)是錯誤的，因?yàn)椴▌勇实停瑂harpe ratio=[E(Rp)－Rf]/σp,會產(chǎn)生較高的sharpe ratio
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