Austin
2021-04-09 19:10是否可以解釋這題的意思
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-13 18:16
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其中一個董事會成員建議首席信息官查看下一些在最近年份有很強業(yè)績表現的對沖基金。CRO熟悉其中的很多基金,了解到其中一些基金大量投資于非流動資產,意識到這可能會導致基于每日收益的標準風險度量對其風險產生誤導。A選項是正確的,因為對沖基金與其他投資產品的相關性是很低的,由于分散化的效果產生的系統性風險會比較低。B選項說反了,不頻繁的交易會平滑每日盯市交易的波動性,造成低波動性。C選項也是錯誤的,因為波動性會較小。D選項是錯誤的,因為波動率低,sharpe ratio=[E(Rp)-Rf]/σp,會產生較高的sharpe ratio
