袁同學(xué)
2018-04-23 22:35為什么future只受delta影響而不受gamma影響?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-24 16:27
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格曲線是彎的(分ITM ATM OTM三大類情況),而期貨與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格曲線通常是直的,gamma類似于convexity,描述的是曲線的凸度。而直線的凸度為0
