Tracey
2021-04-09 20:35老師請問下本來應該是什么10個,現(xiàn)在是25個不就說明var小了不對嗎?為啥還要假設檢驗?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-12 11:32
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同學你好,這里不是說超過十個就一定是VaR值小了,而是要通過exceptions的數(shù)量算出z檢驗值,將這個檢驗值與顯著性水平對應的值進行比較,如果大于就說明VaR模型存在問題。
