徐同學(xué)
2021-04-09 21:34老師，卡方檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)都是單尾嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-12 13:31
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同學(xué)你好，理論上面是的。
對于卡方分布來說，它本質(zhì)上是理論頻率和實(shí)際頻率差異的加權(quán)平均，他在意的是二者的差異，而不是到底實(shí)際頻率和理論頻率是從右側(cè)不同，還是從左側(cè)不同，所以本質(zhì)上是一個單側(cè)檢驗(yàn)。
而F檢驗(yàn)的實(shí)質(zhì)是比較原model（記為complete model, C）和H0成立下的新model（記為reduced model, R）的SSE (sum of squared error) 的差距。如果這個差大到一定程度的話，我們就認(rèn)為原假設(shè)是不成立的。
注意，SSE[R]是一定大于等于SSE[C]的，所以實(shí)質(zhì)上只可能有單側(cè)的情況出現(xiàn)， 及當(dāng)F>F(a)(critical value)時，我們拒絕原假設(shè).
考試的話，不用擔(dān)心，一般來說，會直接給關(guān)鍵值。
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