TTER
2021-04-09 22:59請問如何理解這里的-0.3和0呢 前面有一道題說0就是完全不相關(guān) 這個分散效果不是應(yīng)該更好嗎 -0.3表示反向相關(guān)啊
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-04-12 10:34
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
表格中的數(shù)字是相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)表示兩組隨機變量之間的變動方向性。
ρ=-0.3表示兩組隨機變量之間有較弱的負線性關(guān)系，ρ=0表示沒有線性關(guān)系。
當(dāng)相關(guān)系數(shù)越小，直到-1時，分散效果最好，可以通過2個資產(chǎn)做組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式理解，ρ=-1時，公式（在其他條件不變，只有ρ改變的情況下）是完全平方差公式，此時組合標(biāo)準(zhǔn)差最小。
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