Monica
2021-04-10 09:21請問這個公式是怎么推導的?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2021-04-12 09:30
該回答已被題主采納
同學你好!
T時刻,C+K = P+S。其中C和P的執(zhí)行價格為K。
證明:
1.S>K,則C+K = S-K+K=S,P+S=0+S=S,等式成立。
2.S
T時刻成立,根據(jù)無套利原則,0時刻的等式也應當成立,否則有套利機會。所以折現(xiàn)回0時刻,圖中的等式成立。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
