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2021-04-10 11:43這里怎么判斷高估低估呢?尖峰肥尾懂
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-12 11:46
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同學你好,這道題目有具體題干嗎?這道題目確認哪一個是真實分布,才能分析。
這里就姑且假設(shè)紅色是我們使用的分布,而藍色是真實分布。那么藍色分布由于肥尾,右邊是更快累計到5%的,對應的關(guān)鍵值z就比紅色的大,所以算出來的藍色var,也就是實際上的var是比我們用紅色分布算出來的var要高的。那么如果我們用紅色var進行估計,相對于真實var來說就是低估了。
