王同學
2021-04-10 12:1883題,是限制信用風險、操作風險內(nèi)部模型法的使用,沒有限制市場風險的么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-12 11:50
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同學你好,限制credit risk 是從ARIB轉(zhuǎn)為FIRB,Basel里沒有systemic risk,限制operational risk是從AMA轉(zhuǎn)為SMA,限制credit valuation risk是使用CVA,只有三種的限制
