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2021-04-10 15:13這頁(yè)P(yáng)PT中,黃色框中計(jì)算的什么?它與下面紅色框里的計(jì)算不一樣啊,如果按照下面的公司的框不是這個(gè)計(jì)算結(jié)果吧,這兩個(gè)分別有什么區(qū)別,要計(jì)算或者說(shuō)明什么?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-14 17:24
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同學(xué)你好,黃色框里計(jì)算的是時(shí)間加權(quán)的liquidity premium,這是使用類似久期計(jì)算方法的tranching approach,計(jì)算的是charge for this loan。并不是所有的攤銷貸款都是在現(xiàn)金流確定的情況下償還的,一些房主可能不再搬家了或者很早的把房子賣了已償還所有的貸款,WAL就使用于這種方法
