鄭同學(xué)
2018-04-24 00:01老師你好,Case 2,第八題,問Stellar股票的variabilty和CPIENG之間的關(guān)系,難道不是cross-sectional么? time serial是利用X的歷史數(shù)據(jù)算出來X的estimation,但這個(gè)顯然是variability和CPIENG change之間的關(guān)系,應(yīng)該是regression吧
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-24 09:42
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同學(xué)你好, 這里是用兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)做回歸,題目要問的是這個(gè)數(shù)據(jù)是橫截面數(shù)據(jù)還是時(shí)間序列數(shù)據(jù),題干中表明數(shù)據(jù)是monthly數(shù)據(jù),這一定是時(shí)間序列數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)是拿同一時(shí)間的多個(gè)資產(chǎn)來比較。
