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2021-04-10 15:18關(guān)于IRC中,市場風險中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR,jump to default用1年99.9% 的VAR,但在操作風險中提到用的都是1年99.9%的VAR,所以是FRTB改進了巴塞爾2.5么?
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1個回答
185****8043助教
2021-04-12 13:28
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同學你好,2005年巴塞爾委員會提出了incremental default risk charge,IDRC要求的是針對違約風險的一年99.9%的VaR,2007-2009金融危機后因為大量的事件不是由于違約導致的,而是由于降級、信用利差擴大、缺乏流動性引起的,巴塞爾委員會修訂后變成incremental risk charge。
