簡同學
2021-04-10 18:11極端損失不是應該和均值比嗎?為什么一定要和0比?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-04-12 16:20
該回答已被題主采納
同學你好,VaR有絕對VaR和相對VaR兩種,這里老師講的是絕對VaR。計算絕對VaR與期望無關,和0比是規(guī)定。
相對VaR與均值比。
