18****66
2021-04-10 18:47老師，本題有點(diǎn)不太理解。選擇D而不選擇C是否是因?yàn)閎eta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對(duì)沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對(duì)嗎？那選項(xiàng)A和B錯(cuò)誤的原因是什么呢？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-13 13:03
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同學(xué)你好，這個(gè)題描述的是，這家公司對(duì)外公布的數(shù)據(jù)和他實(shí)際的操作是不匹配的，而我們要根據(jù)這些虛假的對(duì)外的數(shù)據(jù)做回歸，然后用回歸模型預(yù)測(cè)這個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口。那無(wú)論這個(gè)回歸模型做的多么精確都不能用來(lái)預(yù)測(cè)，因?yàn)閿?shù)據(jù)是虛假的。
你對(duì)D選項(xiàng)的理解是正確的，C選項(xiàng)“because the fund holds……”這句原因是錯(cuò)的。B選項(xiàng)，和是不是非線性無(wú)關(guān)，主要原因是數(shù)據(jù)虛假。A選項(xiàng)，截距項(xiàng)不一樣為正，整個(gè)回歸模型都是無(wú)效的。
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