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2021-04-10 20:22老師,這里的95%的var,從右到左累積,為什么不能從左往右累加呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-12 14:58
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同學(xué)你好,從左往右或從右往左累積都可以。從左往右累積的話,VaR左邊的面積是5%;從右往左累積的話,VaR右邊的面積是95%。
