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2021-04-10 21:57老師好,為什么這里計(jì)算的時(shí)候用的是TEV而不是題干里給的fund's volatility
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-12 19:29
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同學(xué)你好,
基金的波動(dòng)率是sigma P。
并不是alpha的波動(dòng)率。
根據(jù)公式,我們進(jìn)行t檢驗(yàn)的時(shí)候,檢驗(yàn)的是alpha是否顯著=0。所以應(yīng)該使用alpha的波動(dòng)率,也就是TEV
