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2021-04-10 22:34請問為什么ULi=i的波動率呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-12 15:50
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同學你好,一般來說,我們非預期損失UL定義為 loss 的標準差。 所以他用sigma i表示,也就是資產(chǎn)i損失的標準差了。順便放一下UL的推導公式,有興趣可以了解下。
