Arno Fly
2018-04-24 08:42老師好,基礎(chǔ)班習(xí)題集502,不知所云,不明覺厲
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-24 09:50
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學(xué)員你好。
A選項(xiàng),利率上漲,凸度有收益(只要利率變化,凸度就有收益)
B選項(xiàng),相關(guān)性降低,需要更多的期貨對(duì)沖,對(duì)沖品數(shù)目增加,增加對(duì)沖成本
C選項(xiàng),△y的波動(dòng)性減少,凸度賺取收益減少。
D選項(xiàng),市場(chǎng)波動(dòng)更劇烈,相關(guān)性穩(wěn)定,對(duì)沖品數(shù)量不變,△ y變動(dòng)劇烈,凸度賺取收益增加。
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追問
沒懂啊,題干是什么意思?both legs of hedge是什么?
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追答
學(xué)員你好。對(duì)沖交易的兩個(gè)頭寸
