曹同學(xué)
2021-04-10 23:55surplus optimization中要考慮 asset and liability(surplus不就是將asset和liability放在一起嗎) 但老師又說integrated asset liability 也要將asset 和liability一起考慮,有什么區(qū)別嗎
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-04-13 17:53
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同學(xué)你好,可以參考下圖,他把三個(gè)方法的特征都總結(jié)了。Surplus optimization是基于線性關(guān)系,而intergrated是可線性也可非線性;surplus MVO簡單,integrated 復(fù)雜;surplus MVO用于單期,intergated用于多期。記到這些就可以了。
