藤同學(xué)
2021-04-11 00:34請問如果類似題目是否需要把Var也轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的time horizen?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-12 16:26
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同學(xué)你好,是的,因?yàn)椴煌瑫r(shí)間下的VaR不同。
描述VaR的概念一定要有對應(yīng)的時(shí)間限制,比如1天的VaR,100天的VaR,250天的VaR等。
