Scarlett
2021-04-11 09:32one-week volatility為什么不可以用算出來的one-day volatility(1.26%)乘以根號7?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-12 13:59
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同學(xué)你好,這里的天數(shù)是按照交易天數(shù),所以一年不是365而是252,類似的一周的話對應(yīng)也應(yīng)該是5天。但這里還是不建議用單日的乘以根號5轉(zhuǎn)換。因?yàn)檫@中間經(jīng)歷了兩步轉(zhuǎn)換,本身一周5個工作日和一年252個交易日都是估計的,兩步轉(zhuǎn)換會帶來更多誤差,不如直接用年化的波動率進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
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回復(fù)Jenny:那按照單日乘5和20,算出來的周和月算是對的嗎
