孫同學
2021-04-11 10:52老師好,請問最后一個例題里,VaR(S)的計算,由股價*Z(95%)*波動率,這個公式是在什么位置有提到?如果利率變動,是怎么計算VaR(y)呢
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 11:11
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同學你好,視頻開始給出了VaR的計算公式(需滿足normal distribution),如下,一般會默認均值為0
如果利率r服從normal distribution,也可使用此公式
