啊同學
2021-04-11 12:07請問老師,這里面的內(nèi)部評級法,它所用到的高級內(nèi)部評級法,前面那個說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的?后面為什么說是可以自己規(guī)定指標?哪一個才是對的?是因為要把后面這個逐步被前面的取代嗎?所以更改了風險敞口和損失率的條件。然后再基礎內(nèi)部評級法里面,關于信用風險的敞口,違約概率,還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
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1個回答
185****8043助教
2021-04-12 14:29
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同學你好,在FIRB下銀行是提供PD估計的,對于銀行和公司敞口來說有一個0.03%的下限for PD。在AIRB下銀行對于PD,LGD,EAD,M可以提供自己的估計,也是對于PD設置了0.03%的下限。銀行都是可以自行估計PD,LGD,EAD等,只是監(jiān)管機構會設置一個下限
