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2021-04-11 15:33第14道題，在計(jì)算N（d1）的時(shí)候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計(jì)算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計(jì)算？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-11 19:17
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同學(xué)你好，如果BS模型需要變形的話，那d1公式和價(jià)格公式都要變形。
題目問的是call option的delta，所以應(yīng)該是S0的系數(shù)。變形之前delta=N（d1），因?yàn)檫@道題需要變形，所以這題的delta=N（d1）*e^(-qt)
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