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2021-04-11 15:33第14道題,在計算N(d1)的時候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率,為什么在計算完N(d1)后仍需要用N(d1)*e^(-qt)計算?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-11 19:17
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同學你好,如果BS模型需要變形的話,那d1公式和價格公式都要變形。
題目問的是call option的delta,所以應該是S0的系數(shù)。變形之前delta=N(d1),因為這道題需要變形,所以這題的delta=N(d1)*e^(-qt)
