簡同學(xué)
2021-04-11 15:51老師,delta neutral目的是不是要消除股票價格波動對持有期權(quán)的影響
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-11 18:48
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同學(xué)你好,對的,但要注意的是消除股價小幅波動的影響。如股價大幅波動,還需考慮gamma對沖。
