蔡同學
2021-04-11 16:28為什么long calendar是做多波動性而short是做空波動性
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Kevin助教
2021-04-12 11:28
該回答已被題主采納
同學你好!
可以從vega角度理解,到期日近的期權的vega小而到期日遠的期權的vega大。long calendar,賣出到期日近的期權,買入到期日遠的期權,總的vega 敞口為正,因此波動率增大時,策略盈利增大。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
