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2021-04-11 16:59課后題R10 17題不明白 應(yīng)該怎么思考
所屬:CFA Level II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-04-12 11:47
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同學你好,這里是基于covered interest rate parity進行考慮。在兩個國家中,如果一個國家的利率較高,那么該國貨幣在遠期市場會貼水;如果該國利率較低,那么在遠期市場會升水。從Exhibit 2中能看出EUR是遠期升水的,因為加上了forward points之后歐元的遠期匯率大于即期利率,因此是EUR利率低于GBP
