xy
2021-04-11 18:01請問這里的floor，是針對所有風(fēng)險的內(nèi)部模型法的要求，還是僅僅針對信用風(fēng)險？前面80%、90%的要求僅僅是針對信用風(fēng)險的吧？
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2個回答
185****8043助教
2021-04-12 15:16
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同學(xué)你好，這里是巴塞爾協(xié)會制訂的關(guān)于操作風(fēng)險的下限，這個修訂后的下限相較于標(biāo)準(zhǔn)法而言對監(jiān)管資本利好設(shè)置了限制。請問80%、90%指的是什么呢？
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追問
??？你說的不對吧，操作風(fēng)險在巴塞爾中里都明確要求只能用SA了，還有什么內(nèi)部模型法？80%90%是指這頁ppt
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Jenny助教
2021-04-13 10:16該回答已被題主采納
同學(xué)你好，針對你前面的問題，這里給你梳理一下：
1. 首先， 前面的80%、90%是只針對信用風(fēng)險；
2. 這里的output floor是針對所有風(fēng)險的RWA做的要求；在前面的資本充足率里面，比如CET1>=4.5%, 也就是一級核心資本至少要占RWA的4.5%以上，那么關(guān)于RWA應(yīng)該怎么計算，這里就是對于RWA的計算下限做了要求。
它的要求是：total RWA（也就是三個風(fēng)險總的RWA）必須是這二者之間取較大值： 1. 巴塞爾允許的計算RWA的方法（比如內(nèi)部模型法）中計算出的RWA； 或2. 標(biāo)準(zhǔn)法算出來的RWA的72.5%。也就是我可以用其他方法算RWA， 比如說內(nèi)部模型法，但是算出來的RWA必須大于SA法算出來的72.5%，不然就還是用SA法算出來的72.%。
另外，對于2這里的標(biāo)準(zhǔn)法的計算，basel也是做了相關(guān)的規(guī)定，見附圖。這個就太細(xì)了，簡單了解即可，考試基本不會考的。
附圖是巴塞爾協(xié)議III的原文，比原版書寫得要清楚一些，可以參考一下。
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追問
看到是您回答，簡直感天動地，非常感謝！
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追答
謝謝你的鼓勵~~開心~~
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