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2021-04-11 18:06請問圖1種畫框的部分怎么理解？還有這兩頁PPT有什么繼承關(guān)系么？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
185****8043助教
2021-04-12 15:47
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同學(xué)你好，巴塞爾三終稿的CVA框架加強了風(fēng)險敏感性：修訂后的CVA框架考慮了CVA的敞口組成部分和它相關(guān)的對沖。你指的繼承關(guān)系在于Basel 2.5和Basel 3的銜接，Basel3 是在2.5的基礎(chǔ)上修訂的
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追問
我是想問這兩者之間是不是都是在說CVA，還是說不是一碼事？
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追答
這里不是一回事，CRM是Basel 2.5做的一些改變，是對于機構(gòu)間的違約風(fēng)險的相關(guān)性的敏感程度計量
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追問
這個題木有明白，想要追問，沒有相應(yīng)的選項，請開放一下。
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Jenny助教
2021-04-13 10:34該回答已被題主采納
同學(xué)你好，針對最后IRC的那個問題，這里簡單介紹一下。
IRC前身是IDRC，是2005年提出來的，在2008年，巴塞爾委員會修改了的新增違約風(fēng)險資本金的建議， 由此IDRC演變成了IRC。 而FRTB是在2012年由巴塞爾委員會首次提出，后來經(jīng)過數(shù)次修稿和汲取各方意見后，在2016確認(rèn)了交易賬戶市場風(fēng)險資本計量框架的終稿。所以你說，F(xiàn)RTB是否是針對巴塞爾2.5中關(guān)于市場風(fēng)險資本金計量做出了修改，答案是肯定的，比如FRTB棄用了原先99% 置信水平下的VaR，改用97.5% 置信水平下的ES進行替代。以及你提到的credit spread和jump to default。
那么考試應(yīng)該怎么處理呢， 通常計算市場風(fēng)險資本金的話，題目肯定是會告訴你，根據(jù)巴塞爾幾的要求, 不然巴I 和巴 3的計量也是不一樣的。那么，你就根據(jù)題目的要求，basel II.5的話，對應(yīng)的就是99%的要求（后面更改那也是之后版本的問題，2.5用的就是99%）。至于FRTB，說實話，基本是不會讓你按照FRTB來計算的，原因主要是FRTB在操作風(fēng)險里面沒有詳細展開，而市場風(fēng)險又不要求你計算資本金。聯(lián)合在一起考，就有點超綱了。所以這一點不必太擔(dān)心。
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