周同學(xué)
2021-04-11 18:14EWMA與MA模型有關(guān)嗎？怎么看？殘差是方差？殘差是標(biāo)準(zhǔn)誤，那應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差吧？公式也不一樣，感覺不太對。。
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1個回答
Millie助教
2021-04-12 15:42
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MA（moving average），未加權(quán)移動平均。
EWMA（exponential moving average），指數(shù)移動平均，是以指數(shù)式遞減加權(quán)的移動平均。各數(shù)值的加權(quán)影響力隨時間而指數(shù)式遞減，越近期的數(shù)據(jù)加權(quán)影響力越重，但較舊的數(shù)據(jù)也給予一定的加權(quán)值。
EWMA可以看成是MA的升級版。公式如下：
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追問
我說的ma模型是定量里穩(wěn)定的時間序列里，估計記憶的，和Ar模型一起的那個。應(yīng)該就那一個吧？n是不是和ewma分開記憶？應(yīng)該不會一起考吧
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追答
同學(xué)你好，定量中的時間序列MA和這里的EWMA沒什么關(guān)系。是要分開記憶的。他倆都在考綱中，都考到的概率是有的，但不會出現(xiàn)在同一個題里。
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