擬同學(xué)
2021-04-11 18:17high F不是否決了兩個變量等于嗎 為什么是高度共線
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-13 16:08
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同學(xué)你好，高F說明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對于單個變量做假設(shè)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）時，單個變量又都沒有解釋力度，而這種矛盾點(diǎn)就是來自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計難度增大），所以t統(tǒng)計量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計量算出來就比較小，會誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷。
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