張同學(xué)
2021-04-11 18:43這部分可以講一下嗎？ 老師只講了call option
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-12 11:19
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
1.相比于call option，put option的payoff是有上限的，上限是X，當(dāng)S=0，此時(shí)put option的IV=Max[0, X-S]=X。
如果將S（股票）看成一個(gè)公司，其實(shí)S代表了一個(gè)公司，S=0，意味著公司bankrupt倒閉清算了，此時(shí)put option看跌獲得最大收益。
2.美式比歐式貴（put option），因?yàn)槊朗娇梢蕴崆靶袡?quán)，意味著更加靈活，可以更容易在利于權(quán)利買(mǎi)方的情況下行權(quán)，獲得收益。
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