簡同學
2021-04-11 19:59老師，vasicek model 是用來決定一家銀行面對不良貸款的監(jiān)管資本應該設置多少的模型。那通過這題，如果拋開銀行監(jiān)管的要求，我們應該對這筆1個億的貸款的預期損失做估計就是52.5萬元（通過EAD那個公式）。如果題目要求我們估計銀行的監(jiān)管資本應該怎么設置？就用Vasicek模型嗎？ 他的理念就是要讓銀行把風險降到絕對小，最好可以1000年就發(fā)生一次這么小的概率？
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1個回答
Millie助教
2021-04-13 11:19
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同學你好，vasicek模型在一級考察的比較簡單，不會問很難的問題，大概率是以性質題的形式考察，二級會深入學習。
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