nina
2021-04-11 21:02老師好，29題中，beta to the index 我可以理解成market 的beta 嗎？若可以，那29題treynor 是除market beta,而39題是除portfolio beta? 29題中的兩個(gè)beta如何理解？謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-12 20:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不可以
29：這里反映的是：這個(gè)資產(chǎn)對(duì)指數(shù)（market）的敏感性。
而后面的是，這個(gè)資產(chǎn)對(duì)整個(gè)組合（portfolio）的敏感性。
39：這題的portfolio beta指的是，我們把這個(gè)portfolio當(dāng)做一個(gè)資產(chǎn)，這個(gè)資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)（market）的面感性。
其實(shí)就是：某個(gè)資產(chǎn)（或組合）的beta，一般說(shuō)的是資產(chǎn)（或組合）與市場(chǎng)之間的敏感性
0
0
0
0
