擬同學
2021-04-11 21:55答案說是iid的定義但是不明白用D推出M了為什么不是有聯(lián)系的呢
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-13 16:20
該回答已被題主采納
同學你好,不是很明白你的意思,你說的D和M指的是什么呢。
-
追問
題干是這樣的 我不懂M=D乘根號20 為什么2選項是對的呢不是有聯(lián)系的嗎
-
追答
你看,這里用的是平方根法則,平方根法則轉(zhuǎn)化的是波動率,這個波動率是收益這個隨機變量的波動率,也就是T天的波動率等于單日的波動率乘以根號T,所以最多只能說單日的波動率跟T天的波動率是有關(guān)系的。 而II這里,說的是收益之間是沒有關(guān)系的,并不是說波動率。首先,平方根法則的適用條件就是對應(yīng)的隨機變量服從獨立同分布,這個在課上或者講義里是說過的,在這個例子里,隨機變量就是收益。服從獨立同分布也就是隨機變量之間的各個取值是獨立的,不相關(guān)的,所以II這里的說法沒有問題的。
