周同學(xué)
2021-04-11 21:57q-52 對(duì)于答案c為何不能按照b一樣理解,答案b里講的就是損失超過(guò)10%的天數(shù)是10天,那么為何c里不能理解為損失超過(guò)1%的天數(shù)?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-12 17:25
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)說(shuō)的是100天內(nèi)有90天的收益為正。
VaR包含的百分號(hào)是概率,不是損失大小。像B選項(xiàng)VaR(10%)=$0,$0才是損失值。
